Bộ chỉ số Bollinger Bands được phát triển bởi John Bollinger, bao gồm : 1 dải trên (Upper Band), 1 dải dưới (Lower Band) và đường trung tâm (Middle Band) - là đường trung bình động SMA20.
Ta tưởng tượng rằng, đường kênh giá là một bộ xương chuyển động, dải trên và dải dưới là hai lớp da biết tự chuyển động co giản gần như luôn luôn bao bọc lấy bộ xương, tuy rằng có lúc bộ xương bị lò ra ngoài do bị tác động mạnh (biến động giá mạnh), còn đường trung tâm đóng vai trò cân bằng cho tất cả.
Công thức tính mặc định của Bollinger Band như sau :
- Upper Band = SMA20 + Hai lần độ lệch chuẩn của giá.
- Middle Band = SMA20.
- Lower Band = SMA20 - Hai lần độ lệch chuẩn của giá.
Nhà đầu tư có thể tùy chỉnh thông số tùy theo phương pháp riêng của mỗi cá nhân. Xem chi tiết tại đây : http://www.bollingerbands.com
Một số ứng dụng của Bollinger Bands trong phân tích chứng khoán :
1. Xác định xu hướng:
Khi xu hướng giá giảm, giá thường nằm dưới đường SMA20. Ngược lại, xu hướng giá tăng thì giá thường nằm trên đường SMA20. Mỗi đường đều đóng vai trò kháng cự và hỗ trợ cho đường kênh giá.
2. Xác định sức mạnh của giá:
- Khi giá nằm ngoài ngoài dải trên, cho thấy giá tăng là rất mạnh. Ngược lại, giá nằm ngoài dải dưới cho thấy giá giảm là rất mạnh.
- Khi giá đi ngang, sức mạnh của giá giảm, thì hai dải trên và dưới co hẹp lại.
3. Đảo chiều xu hướng:
a. Dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm :
Giá tạo đỉnh và đảo chiều đi xuống, về chạm hoặc thấp hơn SMA20, sau đó bật tăng và tạo đỉnh mới. Tuy nhiên, đỉnh mới không vượt ra khỏi dải trên, sau đó đảo chiều, giảm và xuyên thủng đáy vừa tạo. Đồng thời, MACD cho dấu hiệu đảo chiều xu hướng.
b. Dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng :
Giá giảm ở đáy trước nằm ngoài dải dưới. Giá ở đáy sau không nằm ngoài dải dưới. Đáy trước cao hơn đáy sau. Đồng thời lệch pha với RSI, nghĩa là chỉ số RSI tạo đáy tương ứng tại cùng thời điểm, nhưng đáy trước thấp hơn đáy sau.
No comments:
Write nhận xét